ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (213-214) / -Հունվար 2018
 
Ashot NANYAN
ON REBALANCING OF THE INVESTMENT PORTFOLIO

Keywords: investment portfolio, asset, demand, variance, yield.
In this article sensitivity of Markowitz investment demand with regards to riskiness of assets is studied. In particular, an attempt is made to extend the methodology of the neoclassical theory of consumption to the theory of portfolio selection by distinguishing two versions of an asset demand – primal and dual demand. It is established that the primal demand of an asset is (weakly) decreasing in the variance of that asset. At the same time, the effect of the expected return on the primal demand of an asset is ambiguous.

ON REBALANCING OF THE INVESTMENT PORTFOLIO  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ