ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Robert MELIQYAN
ISSUES OF FORECASTING THE EXCHANGE RATE OF ARMENIAN DRAM USING PURCHASING POWER PARITY THEORY

Keywords: Exchange rate,forecast, Brownian motion, deviation, simulation.
Recent studies about forecasting performance of models for exchange rate determination have been taking an increasing share in international economics literature. Analytics state that any structural model (using fundamental macroeconomic variables, such as gross domestic product, money supply, interest rates and inflation rates) and time series techniques have not outperformed the simple random walk model in the out-of-sample forecasting. In this research we have used geometric Brownian motion modeling in order to forecast Amrenian dram.

ISSUES OF  FORECASTING  THE EXCHANGE RATE OF ARMENIAN DRAM USING PURCHASING POWER PARITY THEORY  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ